انواع میانگین متحرک و کاربردهای آن
میانگین متحرک؛ قسمت بیست و دوم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال
میانگین متحرک (Moving Average) در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال یک اندیکاتور دارای دو نوع ساده و نمایی است که مفهوم انواع آن را آموزش می‌دهیم.
اندیکاتور میانگین متحرک یا Moving Average در دسته اندیکاتورهای پسرو قرار می‌گیرد، به این معنی که این اندیکاتور روند آینده قیمت را پیش‌بینی نخواهد کرد، بلکه روند فعلی قیمت را نشان می‌دهد. در واقع با اندیکاتورهای پسرو امکان پیش‌بینی آینده قیمت وجود ندارد و صرفا تاییدی برای روند فعلی می‌باشند. جلسه بیست و دوم آموزش رایگان تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال را به معرفی اندیکاتور مووینگ اوریج اختصاص داده‌ایم.
میانگین متحرک چیست؟
مووینگ اوریج اندیکاتوری بوده که رفتار قیمت را به طور متعادل شده و ملموس‌تری نشان می‌دهد. این اندیکاتور جزو اندیکاتورهای پسرو محسوب می‌شود، زیرا Moving Average صرفا از اطلاعات گذشته قیمت استفاده می‌کند. اندیکاتور میانگین متحرک، دو مدل رایج دارد، میانگین متحرک ساده یا Simple Moving Average که به اختصار SMA گفته می‌شود و میانگین متحرک نمایی یا Exponential Moving Average که به اختصار تحت عنوان EMA شناخته می‌شود.
میانگین متحرک ساده و نمایی
میانگین متحرک ساده یا SMA از میانگین قیمت در یک دوره زمانی مشخص ایجاد می‌شود. اما EMA میانگین قیمت در یک دوره مشخص بوده که به قیمت روزهای اخیر وزن‌دهی بیشتری نسبت به قیمت روزهای اولیه می‌دهد. بیشترین استفاده‌ای که از اندیکاتور میانگین متحرک می‌شود، تعیین روند بازار و تعیین حمایت و مقاومت پیش روی قیمت است.
برای استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج بایستی از یک عدد به عنوان دوره زمانی استفاده شود. هرچه دوره زمانی میانگین متحرک عدد بالاتری باشد، تغییرات اندیکاتور نسبت به قیمت، با تاخیر بیشتری همراه است. برای مثال یک میانگین متحرک 200 روزه، نسبت به میانگین متحرک 20 روزه نسبت به تغییرات قیمتی نوسان کمتری خواهد داشت.
سوالی که در هنگام استفاده از این اندیکاتور برای تریدرها ایجاد می‌شود، انتخاب دوره زمانی برای این اندیکاتور است. دوره زمانی 20 روزه، 50 روزه، 100 روزه یا 200 روزه، کدام یک عدد بهتری برای تحلیل است؟ برای پاسخ به این سوال باید بدانیم اگر قصد ترید در کوتاه مدت را داریم، استفاده از مووینگ اوریج 20 روزه انتخاب انواع میانگین متحرک و کاربردهای آن بهتری نسبت به میانگین متحرک 200 روزه است. شکست میانگین متحرک 50 و 200 روزه برای افرادی که دید بلندمدت دارند، سیگنال بسیار مهمی محسوب می‌شود، در حالی که برای تریدرهایی کوتاه‌مدت، مووینگ اوریج 50 و 200 روزه کارایی نخواهد داشت.
سیگنال‌های اندیکاتور مووینگ اوریج
از این اندیکاتور دو مدل سیگنال دریافت می‌شود:
- حمایت و مقاومت انواع میانگین متحرک و کاربردهای آن دینامیک یا متحرک. زمانی که قیمت به این خطوط برسد، عموما انتظار واکنش به این خط وجود دارد.
- استفاده از دو اندیکاتور میانگین متحرک به طور همزمان و استفاده از تقاطع آنها به عنوان سیگنال خرید یا فروش
به طور کلی زمانی که میانگین متحرک حرکتی رو به بالا داشته باشد، نشان‌دهنده صعودی بودن روند و زمانی که حرکتی رو به پایین داشته باشد، نشان دهنده نزولی بودن روند قیمت است. همچنین اگر قیمت در بالای میانگین متحرک قرار بگیرد، روند قیمت صعودی و زمانی که قیمت در زیر میانگین متحرک قرار داشته باشد، روند نزولی تلقی می‌شود. توجه داشته باشید که میانگین متحرک یک اندیکاتور پسرو است، پس وقتی قیمت در بالای میانگین متحرک قرار دارد، به این معناست که قیمت تا الان در یک روند صعودی قرار داشته و نه اینکه روند قیمت در آینده صعودی خواهد بود و به طور کلی در مورد آینده هیچ نظری نمی‌دهد.
یکی دیگر از موارد استفاده از میانگین متحرک‌ها، استفاده از دو میانگین متحرک به طور همزمان و انتظار برای تقاطع آنها است.
استفاده از دو میانگین متحرک در نمودار بیت کوین – تقاطع مرگ زمانی خواهد بود که میانگین متحرک 50 دوره، میانگین متحرک 200 دوره را به سمت پایین قطع کند و تقاطع طلایی زمانی است که مووینگ اوریج 50 دوره، میانگین متحرک 200 دوره را به سمت بالا قطع کند.
به عنوان یک قانون کلی در مورد تقاطع میانگین متحرک‌ها، به خاطر داشته باشید زمانی که یک میانگین متحرک با دوره زمانی پایین‌تر (مثلا 20 روزه) یک میانگین متحرک با دوره زمانی بالاتر (مثلا 200 روزه) را به سمت بالا قطع کند، سیگنالی برای صعود قیمت و در صورتی که رو به پایین آن را قطع کند، سیگنالی برای ریزش قیمت است. دوره زمانی‌هایی که معمولا در مورد میانگین متحرک‌ها استفاده می‌شود 15، 20، 30، 50، 100 و 200 روزه است.
برای استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک هیچ دوره زمانی مشخص و ثابتی وجود ندارد. بلکه شما بایستی برای هر ارز دیجیتال، تمامی میانگین متحرک‌ها را (در بالا اشاره شد) امتحان کرده و بررسی کنید که قیمت به کدام دوره زمانی عکس‌العمل بهتری نشان داده است. سپس همان دوره زمانی را برای تحلیل‌های خود انتخاب کنید.
EMA یا SMA؟
میانگین متحرک ساده، تمامی ورودی‌های را یکسان در نظر انواع میانگین متحرک و کاربردهای آن می‌گیرد. برای مثال اگر از دوره زمانی 20 روزه استفاده کنید، این اندیکاتور میانگین قیمت در 20 روز گذشته را به شما نشان می‌دهد و در زمان انجام محاسبات، قیمت 20 روز پیش با قیمت دیروز تفاوتی ندارد. اما در مورد میانگین متحرک نمایی، قیمت روز گذشته تاثیر بالاتری نسبت به قیمت 20 روز پیش خواهد داشت. به همین دلیل EMA نسبت به SMA تغییرات روند را سریعتر نشان خواهد داد.
نحوه خرید فروش بر اساس میانگین متحرک
همانطور که در بالا اشاره شد، تقاطع دو خط میانگین متحرک، یکی از پرکاربردترین موارد استفاده از میانگین متحرک‌ها در سیستم معاملاتی است. از طرف دیگر، تقاطع قیمت با خط میانگین متحرک نیز یکی دیگر از موارد استفاده در سیستم معاملاتی بر اساس میانگین متحرک‌ها است. به این ترتیب که وقتی قیمت به خط میانگین متحرک می‌رسد، این خط برای قیمت نقش حمایت یا مقاومت را ایفا کرده و عموما قیمت به این خط عکس‌العمل نشان خواهد داد.
استفاده به عنوان ابزاری برای تعیین حمایت و مقاومت یکی از موارد کاربرد مووینگ اوریج‌ها است استفاده از دو اندیکاتور مووینگ اوریج و انتظار برای تقاطع دو میانگین متحرک یکی دیگر از کاربردهای آن انواع میانگین متحرک و کاربردهای آن است
معایب استفاده از میانگین متحرک
میانگین متحرک‌ها صرفا بر اساس اطلاعات قیمت در گذشته محاسبه می‌شوند و در فرمول محاسبه آنها خبری از پیش‌بینی آینده قیمت نیست. به همین دلیل در استفاده از میانگین متحرک‌ها انواع میانگین متحرک و کاربردهای آن گاهی قیمت به آنها واکنش نشان می‌دهد و گاهی به آن واکنشی نشان نمی‌دهد! به همین دلیل، این ابزار را هیچ گاه نباید به تنهایی ملاکی برای ترید قرار داد. بلکه این اندیکاتور مبنای استفاده در بسیاری از اندیکاتورهای پیچیده‌تر در تحلیل تکنیکال است (مثل اندیکاتور مک دی و ایچی موکو). لذا این اندیکاتور به تنهایی کمک زیادی به تریدر نخواهد کرد.
در جلسه بعدی، به معرفی یک اندیکاتور دیگر با نام RSI خواهیم پرداخت.
*در صورت داشتن سوال، کاربران می‌توانند آن را در گروه تلگرامی اکسچینو مگ مطرح نمایند.
